Trading in Borsa: Il Book di Negoziazione, il Multibook di Directa

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In questo breve post prendo in considerazione il Multibook di Directa, mi servirà per descriverti il concetto di Book di negoziazione e per svelarti l’utilità di un Multibook.

La foto riportata in basso non è altro che una istantanea del mio schermo del Multibook di Directa così come l’ho impostato io.

Ma prima di vedere i vantaggi del Multibook di Directa ti voglio far capire che cos’è un book di negoziazione.

Il book di negoziazione è una tabella che ci descrive la situazione di mercato per un certo titolo (ad esempio azionario) in un dato istante.

La tabella visualizzerà il prezzo denaro ossia il prezzo che chi è disposto a comperare è disposto ad offrire a chi vende.

Poi ci sarà il prezzo lettera che è il prezzo che chi è disposto a vendere vuole realizzare con la vendita.

Poi sarà visualizzata per il prezzo lettera, anche la quantità lettera e cioè la quantità disponibile da vendere presente nel mercato in quel dato momento.

La quantità denaro a sua volta è la quantità di offerte per l’acquisto ad un dato prezzo in un dato istante, per un certo titolo.

Il book può essere più o meno profondo, ossia caratterizzato da più livelli, mi spiego meglio.

Prendiamo in esame un book di negoziazione a profondità 1: ci sarà una sola riga (livello) in cui per un dato titolo azionario verrà visualizzata la quantità e il prezzo denaro affiancata alla quale verrà visualizzata, sempre per lo stesso titolo, la quantità e il prezzo lettera.

Prima osservazione: il prezzo denaro sarà sempre inferiore al prezzo lettera, perché chi compra vuole spuntare un prezzo minore per l’acquisto e chi vende vuole spuntare un prezzo maggiore per la vendita.

Ma il book può essere anche caratterizzato da una profondità maggiore, per esempio quasi tutti i Broker adesso danno fino a 5 livelli di profondità.

Cosa vuol dire?

Vuol dire che il primo livello sarà caratterizzato dal primo prezzo lettera che è il più basso dei prezzi lettera, al secondo livello ci sarà un prezzo lettera leggermente più alto e così via aumentando di livello; discorso inverso sarà invece per i prezzi denaro, in cui al primo livello ci sarà il più alto e poi via via che aumenta il livello i prezzi denaro diventeranno sempre più piccoli.

In questo modo al primo livello si “affronteranno” il più alto prezzo denaro e il più basso prezzo lettera; saranno specificate anche le relative quantità di titoli disponibili per un certo prezzo, in vendita o in acquisto.

questa foto illustra una istantanea del multibook directa
questa foto illustra una istantanea del multibook directa

Il multibook di Directa.

Il multibook rappresenta uno strumento molto comodo che permette di visualizzare la situazione di diversi titoli contemporaneamente.

Questo ci permette di tenere sotto controllo allo stesso tempo più titoli, visualizzandoli nella stessa pagina.

Possiamo visualizzare la situazione relativa a ciascun titolo in due modi diversi:

visualizzando il grafico intraday del titolo;

visualizzando il book di negoziazione del titolo;

Possiamo visualizzare anche la situazione e l’andamento dei vari indici per avere una idea sommaria dell’attuale situazione “macroeconomica”.

Quali vantaggi offre la visualizzazione del grafico intraday?

La visualizzazione del grafico intraday consente di visualizzare le diverse “microemme” e questo consente di fare una valutazione “sommaria” ma abbastanza attendibile del corretto timing di entrata o di uscita nel businness in giornata.

Inoltre, confrontando opportunamente la “silouette” del grafico intraday con i dati presentati nel book di negoziazione, soprattutto mettendo in relazione i volumi in acquisto con i volumi in vendita, è possibile avere dei segnali interessanti che consentono di fare delle previsioni sull’andamento del titolo in giornata e questo è utile soprattutto per chi fa Trading Intraday.

Una strategia che seguo spesso e volentieri, quando ho poco tempo per seguire i miei businness, è una strategia di tipo long.

In tal caso mi scelgo titoli più performanti che ho analizzato con il metodo dell’ ”analisi tecnica intuitiva” , tali titoli di solito sono adatti ad un andamento macroeconomico di tipo bullish.

Analisi e strategie diverse devono essere applicate in relazione alle considerazioni macroeconomiche del momento e di conseguenza altri criteri devono essere adottati anche per la selezione dei titoli più adatti alla singola situazione macroeconomica.

Cioè in parole povere: i titoli adatti ad uno scenario macroeconomico di tipo bullish hanno caratteristiche “nettamente” differenti dai titoli che possono essere adatti a sfruttare al meglio uno scenario macroeconomico di tipo bearish.

Il multibook è ideale per seguire più titoli contemporaneamente e per scegliere il tempo di entrata ideale per una strategia di medio lungo periodo.

Infatti, i titoli manifestano dei cicli con andamento diverso e si può verificare che mentre un titolo è in una fase di “alto” per quanto riguarda il prezzo, un altro titolo può essere nella fase opposta di “basso”.

Il trucco è seguire un numero di titoli ne eccessivamente grande, ne eccessivamente piccolo e individuare le oscillazioni tra un prezzo minimo e un prezzo massimo per ogni titolo.

Se seguiamo un numero di titoli non troppo grande, dopo pochi giorni sapremo vita, morte e miracoli di ciascun titolo e sapremo ricordarci le caratteristiche delle loro oscillazioni.

E’ utile individuare l’inizio approssimativo di un ciclo al rialzo e prevedere dove questo può finire.

E’ utile individuare il prezzo del titolo che rappresenta un supporto.

Fatte queste considerazioni, l’arte è quella di entrare su un titolo che è in fase rialzista in un momento in cui il prezzo è il più basso possibile, una volta entrati si imposta lo stop loss e si lascia maturare il denaro investito.

Lo stop loss serve come controllore della perdita.

Come dettato dal metodo Tradingfurbo bisogna lasciar correre i profitti e fermare le perdite e gli stop loss servono proprio a questo.

Coerentemente a questa strategia lo stop loss può essere adeguato anche settimanalmente o addirittura mensilmente visto che stiamo adottando una strategia di medio-lungo termine.

Se sei interessato ad approfondire questi argomenti e soprattutto se vuoi vedere come si attuano praticamente, è molto utile l’Opera <Trading On Line Success Kit> dove vengono riportati vari esempi pratici di operatività.

istantanea del multibook directa di marzo 2009
istantanea del multibook directa di marzo 2009

Adesso ti invito a commentare l’articolo: come al solito ogni tuo dubbio verrà chiarito al più presto o da me o dagli altri utenti che partecipano al blog.

p.s.: per approfondimenti teorici su questi concetti oltre al già consigliato e decisamente Interattivo “Trading On Line Success Kit” consiglio il link che vedi in Track Back


8 opinioni riguardo a “Trading in Borsa: Il Book di Negoziazione, il Multibook di Directa

  1. Ciao Michele,

    Che ne pensi della piattaforma di FINECO BANK “Power Desk ” ?

    Può essere utile ?

  2. Sinceramente Vito non sono alla ricerca di piattaforme supertecniche perchè ritengo che queste
    siano pressocchè inutili quando il “time frame” è sufficientemente largo (mesi)…
    … possono essere molto più utili se la tecnica è di tipo day trading…
    ci sono moltissime piattaforme valide per avere tantissimi dati tecnici su un titolo ma secondo
    me si sfiora la “speculazione” nel senso che si rischia di farsi troppe seghe mentali…
    non so se mi spiego?
    Michele

  3. fare del Daytrading equivale piu’ o meno ad acquistare i gratta e vinci.
    molti elogiano il daytraing , ma inrealta’ sono pochissim che guadagnano da esso.

    il multiday rimane senza dubbio la migliore forma di investimento.

  4. Il book è solo un’immagine di ciò che gli operatori istituzionali vogliono astutamente farci vedere, se dovranno vendere gonfieranno il denaro appositamente per attrarre i compratori e viceversa per attrarre i venditori, le strategie tipiche usate dagli operatori istituzionali tendono a non rispettare più la classica dizione accademica denaro > offera prezzo si apprezza offerta >denaro prezzo si deprezza. Ormai la manipolazione è all’oridine del giorno e viene fatta principalmente sui titoli più liquidi dove gli operatori istituzionali intervengono quotidianamente : se vogliono comprare per esempio Fiat si mettono in 300.000 contratti in vendita a 10€, (da poco modificano e mettono anche tanti ordini per farti cadere nella trappola che siano in tanti a voler vendere) poi gonfiano il 10.01 con 50.000 poi il 10.03 con 100.000 e mentre il prezzo scende loro iniziano ad acquistare poco per volta. Sono tutte architetture premeditate e predeterminate non succede nulla per caso o per volontà dei piccoli trader ma solo per opera degli operatori istituzionali. La mano forte muove astutamente (il più dellle volte meschinamente) il mercato nella direzione che vuole lei.

  5. Sono d’accordissimo con te … infatti sto studiando da anni i modi migliori di sfruttare la scia … secondo me con tanta esperienza si comincia a capire come ragiona la mente “perversa” del mercato e senza farsi accorgere si può “parassitare” realizzando guadagni notevoli …

  6. Mi complimento con MARC per la sua esatta conclusione. Si vive oramai un mercato "istituzionale", dove a farla da padrone non sono più le regole della logica dei mercati ma, la volontà dei fondi di investimento.

  7. Questo è vero da un certo punto di vista. Ma i punti di vista sono tanti dipende su quali ti focalizzi. Noi qua studiamo questo environment per Guadagnare e non andrei avanti se non fosse possibile guadagnare.

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